Estratégia de negociação Forex Laguerre RSI.
A estratégia forex Laguerre RSI é um sistema de negociação de swing que usa indicadores personalizados exclusivos que permitem que os comerciantes visualizem zonas de inatividade na atividade.
No entanto, nosso principal interesse é definir as entradas bullish e bearish market no prazo "a partir dos gráficos de cinco minutos. Deixe "começar" abaixo com a configuração do gráfico & # 8230;
MetaTrader4 Indicadores: Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2.ex4 (configuração padrão), i-AMA-Optimum. ex4 (Variável de Entrada modificada; P = 100), 8 EMA.
Quadro (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia.
Sessões de negociação recomendadas: qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Inicie uma entrada de compra se o seguinte indicador ou padrão de gráfico for exibido:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruza sua linha pontilhada abaixo do nível 0.15, após o qual ele quebra acima do nível 0.15 (um sinal que denota que o preço é otimista), é recomendável abrir a (s) posição (es) longa (s). A área do meio cor-de-rosa denota uma "zona de inatividade", onde o preço acredita ser vinculado ao alcance, quando a linha preenchida e pontilhada do indicador percorrer esta zona. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum atravessam a linha azul do 8 EMA de baixo para cima e fica abaixo da linha 8 EMA, o preço é dito ser pressionado mais alto, ou seja, um gatilho para passar por muito tempo.
Stop Loss for Buy Entry: Coloque uma perda de parada 3 pips abaixo do suporte imediato.
Estratégia de saída / Ganhe lucro para comprar entrada.
Sair ou tirar proveito se o seguinte for influenciar o gráfico de atividades:
Aguarde a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 para cruzar a linha pontilhada superior para baixo enquanto está acima do nível de 0,85 e, posteriormente, quebra abaixo desse nível como mostrado na Fig. 1.0, é recomendável obter uma saída ou tirar proveito. Se os pontos de laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul dos 8 EMA para cima, uma saída ou um lucro obtido é altamente recomendado.
Inicie uma venda no mercado se as seguintes regras ou condições dominarem:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruza sua linha pontilhada enquanto estiver acima do nível 0.85, após o qual ele quebra abaixo desse nível, é uma indicação de que o preço é descendente. Se os pontos de laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul dos 8 EMA para cima e permanecerem acima da linha 8 EMA, o preço será pressionado para baixo, ou seja, um gatilho para ficar curto.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque uma perda de parada 3 pips acima da resistência imediata.
Estratégia de Saída / Tome Lucro para Entrada de Vendas.
Sair ou tirar proveito se o seguinte for válido:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 para cruzar a linha pontilhada superior para baixo enquanto estiver abaixo do nível de 0,15 e, subsequentemente, quebre acima desse nível como mostrado na figura 1.1, é aconselhável obter uma saída ou tirar proveito. Se os pontos de laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum atravessarem a linha azul do EMA 8 de baixo para cima, é altamente recomendável um lucro de saída ou de tirar proveito.
Sobre os Indicadores de Negociação.
O i-AMA-Optimum é uma versão otimizada da Média de Movimento Adaptativo da Kaufman (AMA) desenvolvida originalmente por Perry Kaufman e encontra uso em períodos curtos e longos.
A média móvel exponencial (8 EMA) acrescenta mais peso aos dados mais recentes e reage mais rápido às recentes mudanças nos preços.
O Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 é um indicador de oscilador personalizado que exibe uma "zona de inatividade", ou seja, a área do meio sombreada rosa e usa o RSI para avaliar as áreas de sobrevenda e sobrecompração.
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O Laguerre RSI vs Classic RSI.
John Ehlers é um nome que você irá executar quando você começar sua jornada para testar vários indicadores e filtros para serem usados em seus modelos comerciais. Lembro-me de ler sobre Laguerre Filter e Laguerre RSI há muitos anos quando apareceram pela primeira vez na cena. Na época, eu não estava quase na negociação quantitativa como hoje. Então, deixe-nos dar uma olhada no Laguerre RSI e responder uma pergunta simples:
O RSI Laguerre pode ser melhor do que o RSI padrão de 2 períodos?
Laguerre RSI (LRSI) foi de autoria de John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, & # 8220; Time Warp - Without Space Travel & # 8220 ;. No coração do indicador LRSI está a Transformada Laguerre. A matemática e a explicação do filtro Laguerre estão muito além do alcance deste artigo ou da minha compreensão. Em suma, John Ehlers parece usar essa técnica para "# warp" # 8221; os coeficientes de tempo de um filtro EMA tradicional que resulta em uma resposta mais rápida.
Abaixo está o código EasyLanguage para um filtro Laguerre de 4 elementos.
L0 = (1 - gama) * Preço + gama * L0 [1];
L1 = - gamma * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gamma * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gamma * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Filt = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;
FIR = (Preço + 2 * Preço [1] + 2 * Preço [2] + Preço [3]) / 6;
O Índice de Força Relativa Padrão (RSI) foi escrito por Wells Wilder. O LRSI usa o preço atual, um fator de gama definido pelo usuário e muitos comentários para calcular seu valor final. Abaixo está o código EasyLanguage:
L0 = (1 - gama) * Fechar + gama * L0 [1];
L1 = - gama * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gama * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gama * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Se L0 & gt; = L1 então CU = L0 - L1 Else CD = L1 - L0;
Se L1 & gt; = L2 então CU = CU + L1 - L2 Else CD = CD + L2 - L1;
Se L2 & gt; = L3 então CU = CU + L2 - L3 Else CD = CD + L3 - L2;
Se CU + CD & lt; & gt; 0 então RSI = CU / (CU + CD);
O LRSI comporta-se de forma semelhante ao RSI clássico. No passado, testei o indicador RSI de 2 períodos dentro de vários modelos de negociação de reversão que negociam os futuros do índice dos EUA. Vários modelos comerciais lucrativos podem ser construídos com esse indicador que produz resultados sólidos surpreendentes por quase 20 anos. As regras básicas para o RSI de 2 períodos é comprar quando o valor de RSI cai abaixo de um limite, como 10. Em seguida, venda a posição quando o preço sobe acima de um limite, como 90.
Abaixo está um gráfico do modelo de negociação RSI de 2 períodos aplicado ao gráfico diário do eMin. O painel inferior contém o sinal RSI. Você pode ver quando esse valor cai, entramos em uma nova posição e segure até o valor RSI subir acima de 90.
Exemplo RSI de 2 períodos.
O LRSI seria negociado de forma semelhante. Comprar quando o valor cai abaixo de um limite crítico e fechar o comércio quando ele sobe acima de um limite. Abaixo está uma imagem da LRSI e RSI sendo aplicada a um gráfico diário dos futuros S & amp; P.
Você pode ver quando ambos os indicadores caem, eles criam configurações para negociações de abertura. Eu agora vou comparar nosso velho amigo, com a LRSI muito mais complexa de Ehler & # 8217 ;.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo indicação em contrário, todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000 As datas na amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2018 Um contrato foi negociado por sinal Não foram feitas deduções para derrapagens e comissões.
Nossa linha de base será o RSI de 2 períodos. Este modelo de negociação entrará em um comércio quando o valor de RSI cai abaixo de 10 e existe quando o preço sobe acima de 90. Abaixo estão os resultados:
Desempenho de linha de base RSI (2).
RSI vs LRSI On S & amp; P.
Agora, vamos testar o LRSI no mesmo mercado. O LRSI entrará no comércio quando o valor cai abaixo de .10 e fechado quando o valor subir acima de .90. Os resultados estão na tabela abaixo.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Neste teste, podemos ver a linha de base e a LRSI é muito similar. Acabamos com o mesmo lucro líquido e retornos anuais muito similares. O modelo de negociação LRSI produz menos negócios e cada comércio produz quase $ 110 mais lucro líquido. O máximo de redução intradía para o LRSI é maior. Então, se você pode suportar mais drawdown, você pode negociar um modelo que faça lucro semelhante em menos negócios.
Mas isso é apenas olhar para um único mercado de índices de ações. Vamos ver alguns outros.
RSI vs LRSI nos principais índices de estoque dos EUA.
Abaixo estão os resultados do teste RSI vs LRSI no DOW (YM).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Olhando os resultados para a negociação do DOW, vemos resultados semelhantes ao da negociação do S & amp; P. Ou seja, vemos o RSI e a LRSI sobre a mesma quantidade de lucro líquido. A LRSI faz isso em menos negócios, mas também tem mais redução. Neste caso particular, a LRSI provavelmente produz resultados ligeiramente melhores do que RSI. Em seguida, o NASDAQ (NQ).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Olhando para os resultados do NASDAQ, podemos ver a LRSI realmente melhorando significativamente. Mais de três vezes mais lucro em menos negócios. Agradável! Em seguida, vamos dar uma olhada nas ações da midcap usando o contrato S & amp; P Midcap 400.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Mais uma vez, vemos resultados muito semelhantes entre os dois mercados. Finalmente, vamos dar uma olhada no Russell 2000 (TF).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Neste caso, vemos uma melhoria significativa na negociação do modelo RSI no Russell 2000.
Comparação de portfólio.
Usando o recurso TradeStations Portfolio Maestro, eu irei combinar todos os nossos símbolos comerciais deste teste em uma cesta. Podemos então aplicar nossos modelos de negociação a toda esta cesta. Isso me permitirá gerar um resumo de nossos dois modelos comerciais em todos os mercados que analisamos. A tabela a seguir contém os resultados da negociação de uma conta de US $ 100.000 em todos os símbolos (ES, YM, NQ, EMD, TF), incluindo a dedução de US $ 30 de cada troca por derrapagens e comissões. Apenas um contrato foi negociado por sinal.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
É interessante notar quanto o lucro líquido e a taxa de retorno anual são entre os modelos de negociação RSI e LRSI. A este respeito, os modelos de negociação são quase idênticos. O que é diferente é o número de negociações e retiradas. Então qual é o melhor? Ele se resume ao que você prefere no que diz respeito à redução e número de negócios. Parece que ambos acabam no mesmo local, mas levam estradas ligeiramente diferentes para chegar lá.
Tanto o Indicador Laguerre quanto a Estratégia (TradeDID ELD) A Função Laguerre (texto) Estratégia Laguerre (texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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[& # 8230;] O Laguerre RSI vs Classic RSI [System Trader Success] [& # 8230;]
Eu leio seu artigo sobre a estratégia mais sincera do mundo para investir.
Lá você está falando sobre o uso do gráfico mensal e 10 média móvel.
O artigo fala sobre FTSE e estou interessado se você tiver um reaserch usando a tradição para o SPY.
Olá Yariv. Você está falando sobre o Ivy Portfolio? Caso contrário, você tem um link para o artigo sobre o qual você está falando? Obrigado.
O que dizer de tentar ver o que acontece se ambos os indicadores do RSI estão a disparar juntos?
Olá Marco. Isso seria uma boa ideia. Primeiro trabalho em um artigo de acompanhamento com algumas outras idéias sobre o LRSI. Mas, eu vou manter suas ideias em mente. Obrigado.
Oi, Jdff, eu gosto desse artigo. obrigado. mas agora não pode baixar os arquivos para estudar.
Olá CNtrader. Houve um problema com os downloads. Obrigado por me informar. Por favor, verifique-os agora, eles devem trabalhar.
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Testando entrada e saídas do Laguerre RSI.
Em um artigo anterior, examinei um indicador chamado Laguerre RSI. O Laguerre RSI (LRSI) foi de autoria de John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, & # 8220; Time Warp - Without Space Travel & # 8220 ;. No artigo anterior, eu estava comparando o LRSI com o RSI padrão. Eu fiz isso criando um simples modelo de negociação reversa para o mercado E-mini. Durante esse teste, os sinais foram gerados pelo Larguerre RSI quando o valor do indicador caiu abaixo de um limite crítico (.10) como você pode ver na imagem abaixo.
LRSI Tipo 1 e # 8211; Abra novo comércio quando o indicador cai abaixo do limite de 0,10.
Isso me fez pensar sobre o que o gatilho de entrada pode fazer. Por exemplo, o que aconteceria se esperássemos para abrir um novo comércio quando o indicador LRSI sobe acima do limite inferior como na imagem abaixo?
LRSI Tipo 2 e # 8211; Abra novo comércio quando o indicador sobe acima do limite (0,10).
Então, vamos dar uma olhada em como esta estratégia funciona com base nesses dois tipos de entradas. Primeiro, vamos dar uma olhada no ambiente de teste.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo indicação em contrário, todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta de partida de US $ 100.000 As datas na amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2018 2 carrapatos de deslizamento e US $ 5 de comissões foram deduzidas por ida e volta Um contrato foi negociado por sinal Mercados negociados: ES, YM, NQ, EMD, TF LRSI Lower Limiar 0,10 LRSI Limite superior 0,90.
Tipo 1 e # 8211; O valor cai abaixo do limiar.
Esta é a nossa linha de base e é o método de gatilho que usei no artigo anterior. Um comércio é aberto quando o valor do indicador LRSI cai abaixo do nosso limite inferior e é fechado quando o valor do indicador sobe acima do limite superior.
Neste caso, esperamos para abrir um comércio quando o valor do indicador LRSI sobe acima de nosso limite mais baixo. Isto significa que o valor do indicador deve primeiro cair abaixo do nosso limite mais baixo e depois se elevar acima dele. O conceito por trás desse tipo de entrada é que queremos ver o preço decrescente do nosso mercado recuperar um pouco antes de abrir um novo comércio. Isso pode impedir que entremos muito cedo em um mercado em queda. Vamos ver como isso acontece.
Parece que isto reduz significativamente o desempenho do modelo de negociação. Não houve virtualmente nenhuma alteração na redução máxima. Nenhuma melhoria geral aqui. O que isto significa? Eu acho que este estudo está nos dizendo que vale a pena entrar cedo durante uma recessão. Pelo menos, conforme definido pelas nossas atuais regras de entrada / saída. Não espere a confirmação da recuperação de preços, em vez disso, salte.
Tipo 3 e # 8211; The Momentum Trade.
Vamos tentar algo completamente diferente. Os estudos que estudamos com a LRSI basearam-se no conceito de reversão média. Ou seja, nós compramos pullbacks com a esperança de que o preço logo se recuperará, dando-nos um bom lucro. Eu demonstrou em muitos artigos sobre a característica de reversão média dos mercados de índices de ações dos EUA. No entanto, acho que valeria a pena testar novamente com esse indicador.
Então, neste próximo teste, altere as regras de entrada e saída. Deixe entrar quando o preço cruza acima do limite superior e saia quando o preço cruza abaixo do limite inferior. O que estamos fazendo é entrar em atividade de alta e sair da atividade de baixa. Em suma, estamos criando um modelo baseado em momentum.
Uau! Uma redução significativa na rentabilidade. Isso não é inesperado. O que este estudo demonstra de novo é a característica de reversão média dos mercados do índice de ações dos EUA. Claramente, a compra em curto prazo não é uma estratégia que vale a pena prosseguir. Pelo menos, com este tipo de modelo de negociação.
Tipo 4 e # 8211; Cair abaixo do limite do limite superior.
Vamos voltar a olhar para o nosso modelo de negociação de reversão. Neste teste, vamos entrar em nosso comércio assim que o indicador cair abaixo do nosso limite inferior como antes. Vamos mudar a saída para ocorrer quando o indicador cai abaixo do limite superior. Isto é diferente, em seguida, a saída anterior que foi para sair logo que o valor do indicador subisse acima do limite superior. Nesse caso, o indicador deve subir acima do limite superior e depois cair abaixo do limite superior para desencadear uma saída. O conceito aqui é manter durante o snapback do mercado e apenas sair depois que algum tipo de fraqueza do mercado é medido pelo nosso indicador. Isso pode gerar mais lucros, mantendo alguns negócios por mais tempo.
Parece que esta saída foi paga. Estamos fazendo mais lucro líquido e isso é feito com mais lucro por comércio. Observe que temos cerca da mesma quantidade de negócios, mas aumentamos a eficiência de nossos negócios, mantendo-os mais longos. Drawdown é sobre o mesmo. Isso parece uma melhoria significativa para mim.
Tipo 5 e # 8211; Saída SMA.
Deixe a prova outra saída. Em muitos modelos de negociação baseados em RSI testados neste site, uma média móvel simples de 5 períodos é usada para sair das negociações. Deixe aqui fazer isso. Nós iremos quando o preço encerrar acima da média móvel simples de 5 dias.
Isso produz resultados interessantes. Nós fazemos a mesma quantidade de lucro, no entanto, há muitos mais negócios. Este modelo comercial também tem uma vitória ligeiramente superior. Drawdown também é ligeiramente reduzido.
Então, qual saída é melhor? A saída média média simples (Tipo 4) ou a saída LRSI (Tipo 5)? Eu acho que isso depende do seu estilo de negociação. Se você preferir ter um número elevado de negócios, acho que o modelo Tipo 5 seria para você. Se você prefere menos negócios, mas fazendo com que cada um desses negócios seja um vencedor maior, então o modelo Tipo 5 é para você.
Tanto o Laguerre Indicator and Strategy (TradeStation ELD) TradeStation WorkSpace (TWS) Laguerre Strategy (texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Olhando para o Índice de Úlcera.
Grande visão do sistema Jeff! Eu gosto dos 5 SMA mais por causa da menor redução que leva a uma curva de capital mais sólida. E isso, alegria com maior freqüência comercial, em um portfólio de estratégias ajuda a reduzir a correlação com outros sistemas em um portfólio de estratégias.
[& # 8230;] Testando a entrada e saídas do Laguerre RSI [System Trader Success] [& # 8230;]
[& # 8230;] Laguerre RSI: testando a entrada e sai para ganhar mais lucro [& # 8230;]
Muito obrigado por este artigo. & # 8211; No passado, você compartilhou o código Easylanguage que você usou. É possível também fazer isso para este exemplo?
Olá Thomas. Acabei de adicionar os arquivos para download.
Oi Jeff, só queria deixar você saber que eu gosto do seu blog.
Feliz em ouvir você aproveitar o blog, Emmett!
[& # 8230;] Leia mais aqui: systemtradersuccess / testing-laguerre-rsi / [& # 8230;]
Oi Jeff, artigo muito interessante. Seria possível obter o código EL para o indicador LRSI?
Bom trabalho, Jeff, excelente artigo. Eu descobri recentemente RSI LaGuerre e me perguntei sobre sua rentabilidade e taxa de sucesso. Bem, eu estava pensando em que plataforma você usa para construir essas estratégias de teste de volta. Tenho poucas ideias do meu, mas devido à falta de conhecimento técnico que me impede de testar as costas. Estou no ThinkorSwim. Talvez você também possa me ajudar com esse dilema.
Mais uma vez mantenha o bom trabalho.
Obrigado pelo comentário. Fico feliz que você esteja gostando desses artigos. Uso a TradeStation para executar esses backtests. Os backtests estão todos escritos em EasyLanguage. Eu recomendo que todos aprendam um idioma de computador como EasyLanguage para realizar testes como estes. Ter tal habilidade abre muitas oportunidades para você.
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Indicador Laguerre - o melhor dos osciladores.
Um dos momentos mais desagradáveis na negociação na aplicação da análise técnica é o equilíbrio entre suavização e atraso no testemunho de indicadores. Para filtrar os ruídos nítidos necessários para aumentar o período de suavização, mas, quando mudar a tendência, o sinal será atrasado. Quanto menor o suavização, mais sinais serão falsos. Como minimizar o efeito do ruído e não perca o início de uma nova tendência? Isso nos ajudará no indicador Laguerre, que será discutido neste artigo.
Características do indicador Laguerre.
Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer moeda pareja Tempo de negociação: Depende da sua estratégia Prazo: Qualquer (recomendado H4 e superior) Corretora recomendada: Alpari.
O indicador de Laguerre tornou-se amplamente conhecido no início dos anos 2000, quando John Ehlers contou um interessante algoritmo de preços de suavização em seu livro "Análise cibernética dos mercados de ações e futuros". Ehlers, engenheiro e na década de 70 do século passado, trabalhou na criação de equipamentos para processamento de sinais aeroespaciais. Essas realizações foram a base para a criação do indicador Laguerre.
John Ehlers é um proponente da teoria dos ciclos e para o desenvolvimento do Indicador Laguerre usou a análise espectral da entropia máxima, desenvolvida pelos geofísicos. Em suma, a fórmula usada para calcular o indicador Ehlers é reduzida à estimativa de futuros espectros com base em um conjunto mínimo de dados. De acordo com outra teoria, a aparência do indicador associado à equação do famoso matemático francês Laguerre. De qualquer forma, vamos verificar isso em ação.
Indicador de Laguerre é um excelente indicador de uso no comércio com a tendência. Os comerciantes gostam porque mostra os ciclos de mercado no período selecionado de gráfico melhor do que a maioria dos indicadores padrão de um conjunto de plataforma MT4. Este indicador mostra um ótimo início e fim de micro-tendências, o que significa que o indicador será principalmente interessante para scalpers. Claro, o indicador em si não está no seu nelly não pode ser um sistema de comércio independente! Mas em combinação com outros indicadores e métodos de análise técnica Laguerre Indicator capaz de dar um bom resultado.
Configurações do Indicador Laguerre.
gama (padrão = 0,7) - o coeficiente para calcular o nível do indicador. Quanto maior a "gama", mais suave será a linha na saída.
CountBars (padrão = 950) - o número máximo de barras do gráfico em que o indicador será calculado.
Usando o indicador Laguerre no comércio.
Apesar de o Indicador Laguerre ser considerado indicador de tendência, foi construído com base no princípio do oscilador, onde os valores totais estão dentro de certos limites. No nosso caso, é o intervalo de 0 a 1.
A opção mais simples de usar:
Long Trade ao cruzar a linha 0.2 de baixo para cima.
Shot Trade quando cruzar a linha 0.8 de cima para baixo.
Você também pode usar a linha do indicador suavizado 0,5 para filtragem de transações no sistema: se o Laguerre abaixo de 0,5, considere apenas a entrada Longa; se acima - apenas uma entrada curta.
Sair da posição longa se o Indicador Laguerre cruzou a linha 0,5 ou 0,8 da parte superior para baixo.
Saída da posição curta quando cruzar a linha 0.2 ou 0.5 de baixo para cima.
Consideremos um exemplo simples do uso prático do Indicador Laguerre nas estratégias de negociação no mercado Forex. John Ehlers observou que os ciclos dos mercados financeiros devem ser usados em combinação com metodologias de tendências, por exemplo, eu tomarei duas médias móveis. Você pode experimentar as linhas de tendência, canais e outros indicadores de tendências.
Usamos duas médias móveis, e abriremos uma posição em sua interseção. Os filtros para posições de abertura servirão dois indicadores Laguerre: um com gama = 0,5 (Azul) e o segundo 0,9 (Orquídea). Se o MA mais rápido (Azul) cruza o lento MA (Orquídea) de baixo para cima, o Laguerre rápido (Azul) é maior que 0,9 e um lento (Orquídea) começou a crescer e cruzou abaixo do nível de 0,1, para abrir Longo posição. A saída das posições longas pode ser realizada no cruzamento do Laguerre lento Indicador de nível 0,9 de cima para baixo:
Para posições curtas opostas:
Essa estratégia, em paralelo com a parada final, pode funcionar bastante bem no período H4.
Indicador Laguerre é um indicador de tendência, que exibe uma linha de tendência em uma janela separada. Ele pode ser usado como um sinal de confirmação para entrar no mercado, bem como um sistema de comércio separado. Este indicador é muito simples de usar. Pode igualmente ser usado para sair do mercado e como sinal para entrar.
O autor não conseguiu eliminar completamente o maior problema de todos os indicadores - o problema do atraso. No entanto, o Indicador Laguerre produz sinais mais e com precisão da maioria dos osciladores padrão, o número de falsos alarmes é marcadamente inferior ao do mesmo estocástico.
No arquivo Laguerre_Indicator. rar:
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9 Respostas.
Você usa LaguerreMAs para este exemplo ou simples e qual o período (ou configuração de gama)?
As configurações são as mesmas do modelo.
tempLagguere + cci34filter34 + EMA50 é muito bom.
tunkyou para o modelo.
Olá, você escreve que a configuração da gama será de .7 para o padrão, então, qual eu preciso mudar após o carregamento do indicador em MT4.
Eu sempre tive um grande sucesso com esses indicadores de tendência. Swing trading é mais lento, mas sempre tira o maior lucro e é 80% mais preciso se não mais!
Olha o Sistema Super Rentável, tem que tentar ... graças à partilha Daniel & # 8230; Deus abençoe ...
Quanto é a configuração da linha azul Laguerre MA? Porque comigo eu vejo apenas a linha vermelha quando eu abrir o modelo.
Raio X muito claro do que o preço está fazendo no gráfico. Eu gosto disso.
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